Но, взглянуть на нее, для общего понимания, не помешает. В этой стратегии, индикатор MACD помогает определять тренд, а Стохастик – определять точки входа. Пересечение линий %К и %D между собой (важно, в какой именно зоне произошло это пересечение). Индикатор Стохастик идеально подходит для любых таймфреймов и любых торговых активов.
Для фильтрации ложных сигналов лучше использовать Стохастик с другими трендовыми индикаторами. Именно здесь устанавливаются значения периодов – наиболее важная настройка индикатора, именно от неё зависит насколько часто и точно будут генерироваться торговые сигналы для сделок. Следует отметить что, несмотря на солидный возраст (разработан в 1950-х годах), Stochastic Oscillator до сих пор довольно популярный и востребованный индикатор среди трейдеров. Но при этом важно понимать – что он не является универсальным.
Некоторые трейдеры могут использовать осциллятор с настройками 5,3,3 с целью подтверждения перелома медвежьих и бычьих настроений. Медвежья модель формируется, когда цена актива показывает более высокий минимум, но Stochastic формирует более низкий минимум. Несмотря на то, что актив показал более высокий минимум, более низкий минимум на индикаторе Stochastic Oscillator показывает возрастающий нисходящий импульс. Ожидается, что следующее движение приведет к важному пику. Следующий график Motorola , показывает изменение цены с медвежьей моделью в ноябре 2009 года. Котировка сформировала более высокий минимум в конце ноября и начале декабря, но стохастик осциллятор сформировал более низкий минимум с переходом ниже 20 уровня.
Брокеры Форекс
Для открытия сделок на покупку необходимо, чтобы график цены пересек нижнюю линию Полос Боллинджера, а быстрая линия Стохастика пересекла медленную снизу вверх. Период %D отвечает только за поведение пунктирной линии. Чем его больше значение, тем более сглаженной будет скользящая, при этом линия %К может оставаться быстрой, и это увеличит степень расхождения между ними. Считается, что это самый быстрый тип сигнала, однако это и его основной недостаток — сигнал может выдавать большое количество ложных входов, если амплитуда колебаний цены недостаточна. Джордж Лейн рекомендовал период от 9 до 21, при этом по умолчанию в торговых терминалах обычно используются параметры 5,3 и 3. Индикатор предназначен для определения импульса цены.
Полезен индикатор для определения возможной точки входа в позицию. В какой момент индикатор можно рассматривать как сигнал для поиска точки входа. Поэтому, всегда надо использовать различные комбинации индикаторов. Принцип работы STOCHRSI схож со стохастиком, но для расчётов используются дополнительные данные - показатели индикатора RSI.
Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали. Многие из нас с пренебрежением относятся к классическим индикаторам, по умолчанию доступным в торговом терминале. Для таймфреймов младше M30 значения настроек можно оставить стандартными, где период %K равен 5-ти. Получив медленный стохастик, переходим к шагу третьему. Выбрать Стохастик или Стохастик RSI на живом графике элементарно.
Перекупленность на стохастическом осцилляторе может говорить, как о завершении движения вверх, так и о силе этого движения. Теханализ даст возможность не только сделать перевес в вашу сторону, но и настроить стохастик для более точного входа с постановкой короткого и грамотного стоп лосс. Процесс оптимизации индикатора Stoch Points является не сложным.
Особенности Сильного Тренда
Математически стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100. Соответственно, если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий. Помимо перекупленности и перепроданности, есть много других способов использования стохастика.
Стохастический осциллятор (индикатор Stochastic) – это один из самых популярных технических индикаторов, он входит в 80% всех существующих торговых стратегий. Дивергенция (от лат. divergere — обнаруживать расхождение) возникает при расхождении индикатора Стохастик и графика цены. Бычье расхождение (дивергенция) формируется когда, кривая D находится ниже 20 и образует двойное поднимающееся основание, а цены продолжают падать либо стоят на месте.
Поэтому для отсеивания убыточных сделок против тренда рекомендуется в дополнение к Стохастику использовать какой-нибудь трендовый индикатор, например МА . Тогда МА (или сочетание двух МА) будет выступать как фильтр, для сделок берутся сигналы Stochastic Oscillator только в том направлении, куда движется мувинг. Если МА растет – берутся сигналы только на покупку, если снижается – только на продажу. Период %К– период расчета для основной линии индикатора. Пробой линии снизу вверх и дальнейший рост – быки становятся сильнее – покупки в приоритете. Пробой сверху вниз и дальнейшее падение – медведи сильнее, то готовимся к продаже.
Цены – какие цены будут учитываться (открытия, закрытия, минимальный или максимальные значения). Замедление – уровень сглаживания (т.к. простыми словами – чувствительность индикатора). Визуально они движутся примерно рядом друг с другом по шкале от 0 до 100. %К отображает цену закрытия в соотношении с указанным временным периодом, а %D – классическая МА.
- Инструмент может стать перекупленным и оставаться таковым во время сильного восходящего тренда.
- Кроме того индикатор Stoch Points отображает на экране дополнительные сигналы в форме точек.
- Поэтому важно определить большую тенденцию и торговать в её направлении.
- Помимо перекупленности и перепроданности, есть много других способов использования стохастика.
Анализ базируется на положении основной линии индикатора по отношению к среднему уровню 50. Пересечение этой отметки часто дает стабильные сигналы для входа. Если осциллятор находится выше этого уровня, то следует только покупать, если ниже — то только продавать. Он относится к осцилляторам — индикаторам, которые дают лучшие сигналы во время нахождения актива в ценовом коридоре (в консолидации). Если говорить простыми словами, Стохастик показывает вероятность разворота цены на определённых уровнях. Зоны осциллятора выше 80% и ниже 20% называются зонами перекупленности и перепроданности соответственно.
Лет тридцать тому назад среди рыночных аналитиков господствовало убеждение, что биржевые цены зависят от столь большого числа факторов, что прогнозировать их невозможно. Однако систематизация опыта биржевых торгов и развитие вычислительной техники явно показали возможность прогноза поведения цен на рынке. Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла многих математиков к разработке различных методик прогноза цены. Эти методики получили в дальнейшем название “индикаторов”. Настройки On Chart Stochastic ничем не отличаются от настроек обычного индикатора, поэтому все вышеперечисленные рекомендации также подойдут и для этого инструмента.
Временной отрезок для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14. Это потому, что осциллятор стохастик более изменчив, чем RSI. Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной. Более медленная линия %D линия является средней скользящей более быстрой линии %К.
%K с периодом 14 будет использовать свежую цену закрытия и сравнивать её с наибольшим максимумом и минимумом за последние 14 периодов. %D представляет собой 3-дневную простую скользящую среднюю от %K. Эта линия наносится по %K и выступает в качестве сигнальной, или импульсной, линии. Для каждого таймфрейма существуют свои оптимальные настройки стохастического осциллятора. Также на параметры индикатора будет влиять и торговый актив, с которым вы работаете. Чем волатильнее валютная пара – тем выше должно быть замедление.
Каждый такой выход будет означать подтверждение существующего тренда и представляет собой отличную точку для покупки опциона PUT или CALL. Как видим, совсем скоро цена начинает движение вверх. Как правило, за изменением моментума следует изменение цены – а значит, рождается отличная возможность для торговли. Добавляем на график Экспоненциальные средние с периодом 5 и 10. Например, цена обновляет свой максимум, а Стохастик в этот момент падает, обновляя минимумы.
Момент пересечения линий часто считают оптимальным временем для входа на рынок. Сигнализирует о достижении максимума и минимума цены. Стохастик оч хорошо работает на младших таймфреймах и мне помогает скальпировать. Можно конечно скальпировать и без стохастика, но вот у меня так не выходит. Торговые сигналы на пробое линии баланса Stochastic.
От направления ее пересечения со второй линией будет зависеть тип сигнала. Стохастический осциллятор RSI – это более сглаженная разновидность обычного индикатора Стохастик. Она вобрала в себя все лучшее от базового стохастика и индикатора RSI – индекса относительной силы. Новичкам лучше избегать краткосрочной торговли, так как из-за большого рыночного шума Стохастик будет давать много ложных сигналов.
Метод – тип скользящей средней (простая, экспоненциальная, взвешенная). Сейчас вычисления происходят автоматически, как только вы наносите индикатор на график в рабочем терминале. В основу был положен Моментум, то есть насколько изменяется амплитуда цены. Моментум вычисляется как разница между текущей ценой и той ценой, которая была определённое время назад. По мнению создателя, когда меняется Моментум, после этого меняется цена. Как настроить индикатор Stochastic для прибыльной торговли и как выбрать правильную стратегию – об этом поговорим ниже.
Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера на 1431. Для торговли пятиминутном таймфрейме лучше оставить стандартные значения индикатора (5, 3 и 3). Они наиболее оптимально подходят для данного графика. При этом торговлю лучше вести с 4 до 6 утра по времени МСК.
Если минимум острый, быки сильны и движение будет стремительным, если округлый, то движение вверх будет вялым. Сплошная линия называется основной, это та самая линия %К. Пунктирная линия называется сигнальной, это линия %D, которая является скользящей средней от основной линии %К. Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным.
Эта вторая цифра из ряда «14, 3, 3» (результат на рисунке ниже, красная линия – медленный стохастик). В этот раз не будем долго рассказывать об истории создания индикатора Stochastic, а сразу перейдем к делу. Итак, возьмем для примера стохастик с параметрами 14, 3, 3. Основное его использование — перекупленность и перепроданность.
Комментарии
Отправить комментарий