Осциялтор Стохастик (Stochastic Oscillator)

RSI это следующий за ценами осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Популярным методом анализа RSI является поиск дивергенции между ценами и значением индикатора. Дивергенция обычно индицирует надвигающийся разворот тренда.

Если вы научитесь использовать стохастический осциллятор в своей торговой методике, то вы будете получать очень хороший доход. Для того, чтобы изучить все тонкости работы с данным инструментом, рекомендуем вам для начала поторговать на демо-счете. Мувинги стохастического индикатора вышли из верхней экстремальной зоны и начали двигаться вниз.

Напомним, что RSI так же, как и стохастик находится под рабочим графиком. Он состоит из кривой линии, двигающейся в диапазоне от 0 до 100. Уровни 30 и 70 или 20 и 80 используются в качестве границ экстремальных зон по типу стохастика.

• Вкладка «Цвет» позволяет изменить цветовую гамму кривых на графике.
• На Инвестиции 101 есть курс по созданию торговых систем - Алгоритмическая торговля на финансовых рынках.
• Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной.
• Это число периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K.
• Данная модель может рассматриваться как подтверждение приближающегося разворота тренда.
• «Медвежья» дивергенция формируется на растущем тренде, когда на ценовом графике возникает новый максимум, при этом осциллятор также подрастает, но без обновления экстремума.

Мы рассмотрели базовые индикаторы и модели технического анализа. Сам по себе индикатор не дает прямых сигналов на совершение сделок, а используется в комбинации с другими индикаторами. Кривая осциллятора пересекает свою нулевую линию, при этом направление осциллятора совпадает с направлением текущего тренда. При возникновении дивергенции (это расхождение экстремальных значений ценового графика и графика осциллятора.

Предыстория Появления Индикатора Стохастик

Мы рассмотрим пример фильтрации с помощью сигналов Аллигатора Билла Вильямса. Напомним, что данный инструмент состоит из трех скользящих цветных линий, расположенных поверх графика. Когда начинается новый тренд, линии расходятся друг от друга, промежутки между ними растут. Как говорят трейдеры, Аллигатор «просыпается» и «открывает свою пасть». В этом случае для отсеивания ложных показаний стохастика лучше использовать трендовые инструменты, трендовые уровни или линии сопротивления и поддержки. В этот же момент график должен коснуться линии поддержки и вернуться в прежний ценовой диапазон.

Это очень простой и понятный индикатор и поэтому его широко применяют в трейдинге новички. Он выглядит в виде линии, и шкалы с делениями, которая периодически меняет свое направление в зависимости от ситуации, происходящей на финансовом рынке. Также, в случае со стохастическим осциллятором, как и с другими осцилляторами, на графике можно встретить дивергенции, которые являются довольно сильными разворотными сигналами. Когда индекс относительной силы (красный цвет) находится выше ценовой линии (черный цвет), то считают, что RSI тянет за собой вверх цену. В том случае, когда RSI находится ниже - тащит вниз за собой. Напри­ мер, если индикатор находится в состоянии перекуплен­ное™, то прежде чем продавать, дождитесь понижения цены ( MACD — хороший индикатор для определения из­ менений направления цены).

Перекупленность и перепроданность имеют широкие возможности для практического применения. Более сильным сигналом на совершение сделки служит не вход и не нахождение индикатора в нормированной зоне, а момент выхода из нее. Если трендовые показатели фиксируют и подтверждают наличие тенденции, то осцилляторы могут сигнализировать о ее развороте и дают возможность прогнозировать рыночные тенденции, а не следовать за ними. Надежность их сигналов значительно ниже, чем надежность трендовых индикаторов, и следовать им необходимо с осторожностью. Если же цены показывают новое минимальное значение ниже предыдущего, а стохастик осциллятор демонстрирует минимум выше прошлого это принято рассматривать как сигнал о развороте нисходящего тренда вверх.

Согласно рекомендациям автора методики лучше использовать уровни 80 и 20. То есть при значении Stochastic Oscillator меньше 20 это говорит о перепроданности рынка, при значении индикатора выше 80 – о перекупленности. Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку. Оранжевый круг (единственный на картинке) – ложный сигнал, который мог привести к некоторым потерям, которые тем не менее с головой компенсируются прибылью. В первом случае линии стохастика идут вверх, а цена на графике – вниз, это сигнал на покупку.

Стохастический осциллятор – этот технический инструмент востребован не только у новичков, только осваивающих рынок, но и у профессиональных трейдеров, не первый год занятых торговлей. Осциллятор хорошо определяет разворотные моменты трендового движения и дает возможность зарабатывать на кратких тенденциях цены. Стохастик входит в большинство торговых стратегий, применяемых на рынке, а все благодаря простоте в использовании и эффективности.

То есть получается, что если стохастик вышел из зоны перепроданности, то он скорее всего дойдет до уровня 50 и, возможно, до уровня 80. Этот способ вы можете использовать при работе с любыми торговыми алгоритмами, так как он является универсальным. Помимо основного графика вам необходимо открыть еще и старший таймфрейм, который будет больше рабочего в четыре раза, но не более чем в восемь раз. Например, если вы работаете на пятнадцатиминутном таймфрейме вы должны использовать любой временной интервал, который лежит между часовым и двухчасовым. Как уже было сказано необходимый вам тип фильтрации сигналов стохастического осциллятора зависит от выбранной торговой методики. Чтобы торговать по этому методу необходимо установить на график 2 индикатора Стохастика со стандартными настройками на разных тайм фреймах.

Фильтры Ложных Срабатываний Индикатора Stochastic

Шаблонный сигнал, который чаще всего падает такой инструмент – это ситуация, когда его мувинги пересекаются между собой, либо же когда эти кривые уходят в зону перекупленности или перепроданности. Именно на такие ситуации трейдер может опереться при открытии позиции. Нужно провести аналитический прогноз рынка, чтобы узнать его направление. Старший Стохастик будет показывать состояние рыночного движения, то есть, в какой зоне он находится. Этот индикатор может быть использован как самостоятельный элемент, так и в совокупности с другими инструментами. Но чаще всего он используется в качестве фильтра, чтобы уточнить верность аналитики или отсеять ложные сигналы.

Поэтому дополнительные фильтрующие инструменты вы можете не подключать. Они лишь загрузят вашу рабочую область, из-за чего экран будет выглядеть загроможденным. Особое внимание в работе с любыми индикаторами нужно уделить техническому анализу рыночного движения и графическому построению. Свечные паттерны, конфигурации, фигуры которые периодически образовываются на рынке, имеют свои значения и на их основе также существует много разнообразных методик.

Индикатор Стохастик относится к ряду осцилляторов, предназначенных для прогнозирования движения цены на рынке с боковой тенденцией. Индикатор Стохастик указывает на периоды перекупленности и перепроданности рынка, а также является более волатильной версией Индекса относительной силы RSI. Stochastic Oscillator был разработан для того, чтобы использовать изменения цен.

Обычно эти две линии вновь переобозначают как %К и % D , при этом Slow Stochastic определяется тремя параметрами nl , п2, пЗ. Потому что смысл линий и их обозначения практически со­ храняются. Вкладка «Цвет» позволяет изменить цветовую гамму кривых на графике. % K равен (Цена закрытия на данный момент – Локальный минимум за выбранное время) делится на (Локальный максимум за выбранное время – Локальный минимум за выбранное время) умножается на 100.

Индикатор Стохастик, являясь классическим осциллятором, также дает сигналы при пересечении значимых уровней перепроданности (значение 20) и перекупленности (значнеие 80). Инструменты для технического анализа используются во многих торговых алгоритмах на рынке Форекс, а самым популярным является осциллятор Stochastic. Этот индикатор уведомляет пользователя о направлении графика, а также сигнализирует о точках разворота или когда рынок находится в состоянии коррекции. Но главное его преимущество заключается в умении определять ситуации, когда график находится в зоне перекупленности или же перепроданности. Но, как показала практика, данный индикатор нельзя использовать без дополнительных инструментов, которые выполняют роль фильтров. Есть еще одна интересная особенность анализа пересечения основной и сигнальной линий – провал при попытке выхода из зон перекупленности/перепроданности.

Stochastic Oscillator

В этом случае может быть целесообразно изменить период расчета осциллятора или воспользоваться более чувствительным аналогом. Например, стохастический осциллятор считается более чувствительным к изменениям рынка в сравнении с RSI. Соответственно, в отличии от инертного осциллятора, «быстрый» аналог будет формировать сигналы на покупку или продажу, достигая зон перепроданности или перекупленности, а не курсируя вокруг средней линии. Осцилляторы эффективны именно в случае отсутствия на рынке ярко выраженной тенденции (глобального тренда), когда цена колеблется в сравнительно узком торговом диапазоне. Большинство трендовых индикаторов дают множество ложных сигналов на флэте, а осцилляторы позволяют трейдеру получать прибыль именно в этот период. Но, по словам Лейна, само нахождение стохастика выше 80 является сигналом на продажу, а меньше 20 – на покупку.

Когда цена обновляет минимумы, а осциллятор растет, наоборот обновляя максимумы, значит, мы столкнулись с дивергенцией. Как правило, в таком случае, цена разворачивается в другую сторону, прогнозируемую индикатором. Следующий вид сигналов – пересечение кривых Стохастика между собой. Не на все сигналы стоит обращать внимание, рассматривайте те, которые произошли в областях перекупленности и перепроданности.

Для того, чтобы фильтровать сигналы стохастического осциллятора с помощью Macd вам необходимо открывать сделки только тогда, когда сигналы на обоих индикаторах совпадают. Сигналом к открытию позиций может также являться пересечение линий %K и %D. Когда обе линии двигаются в одном направлении, они подтверждают уже сложившийся краткосрочный тренд. В момент пересечения линий появляется сигнал о возможной смене или ослаблении краткосрочного тренда. Другими словами, если обе линии %K и %D идникатора Стохастик двигаются вверх, это подтверждает краткосрочный бычий тренд.